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Einzelkerzerichtungsoffen

Tweezer

Zwei aufeinanderfolgende Kerzen mit praktisch identischem Hoch oder Tief.

Auch geführt als: Pinzette, Tweezer Top, Tweezer Bottom

Ohne Abbildung. Verlangt zwei Bars mit praktisch gleichem Extrem. Der Konstruktor setzt die Eröffnung jeder Bar auf den vorherigen Schluss und trifft ein gemeinsames Extrem nicht zuverlässig – eine Reihe, die es doch trifft, wäre eigens auf diese eine Toleranz hin gebaut.

Geometrie
|low − low[−1]| / low[−1] < toleranz bei entgegengesetzten Kerzenrichtungen (Bottom); analog mit den Hochs (Top). Als Standardtoleranz dienen 0,15 Prozent.
Setzt voraus
Eine Bewegung, die auf das gemeinsame Extrem zuläuft.
Vollständig ab
Mit dem Schluss der zweiten Kerze.
Bestätigt durch
Ein Schluss jenseits des gemeinsamen Extrems in die Gegenrichtung.
Scheitert an
Ein Schluss durch das gemeinsame Extrem.
Zeitrahmen
Höhere Zeitrahmen. Auf kleinen Rahmen und bei weiten Spreads entstehen gleiche Extreme zufällig.
Typische Fehldeutung
„Praktisch identisch" wird nicht beziffert. Wie eng die Extreme liegen müssen, ist eine Toleranz, und mit einer weiten Toleranz findet man Tweezer überall.
Trägt zusammen mit
  • Ein bekanntes Niveau, auf dem beide Extreme liegen
  • Ein Vortagestief oder -hoch

Im Rechenkern

candle_story · src/indicator/candle_story.rs · v0.1.1

Ein Tweezer (Pinzetten-Muster) ist eine zweigliedrige Candlestick-Formation, bei der zwei aufeinanderfolgende Bars mit entgegengesetzter Richtung praktisch identische Extremwerte ausbilden (identische Hochs beim Tweezer Top, identische Tiefs beim Tweezer Bottom).

Das Muster verdeutlicht die zentrale Rolle definierter Toleranzen: Die klassische Forderung „identischer Hochs oder Tiefs“ ist an realen Märkten selten exakt erfüllt. Eine operationalisierbare Bedingung verlangt die Definition einer maximalen Abweichung ∣Extrem1−Extrem2∣≤ϵ|Extrem_1 − Extrem_2| \le \epsilon.

Wird eine feste Schwelle von 0,15 Prozent relativ zum Preis gewählt, variiert ihre relative Bedeutung mit der Marktvolatilität: Bei schwankungsintensiven Werten liegt dieser Betrag oft innerhalb des üblichen Spreads, während er bei ruhigen Titeln eine erhebliche Distanz darstellen kann. Eine adaptive Definition normiert den Schwellenwert daher vorzugsweise gegen die Average True Range (ATR).