Zum Inhalt springen

Kurs-Simulator

144 synthetische Kerzen, zwei gleitende Durchschnitte. Der Verlauf lässt sich schrittweise abspielen oder vollständig auswerten. Zwei feste Regeln lassen sich vergleichen; in der eigenen Übung werden die Positionen selbst gewählt.

Kursverlauf

Kerze 40 von 144
OHLC-Kerzen und Durchschnitte, bis zu 60 abgeschlossene Kerzen.

OHLC-Kerzen Kurzer SMA Langer SMA

Start bei Kerze 40 von 144 · noch keine Position.

Auswertung

Schlusskurs
107,42
SMA kurz / lang
107,72 / 106,97

Ergebnisse in fiktiven Preiseinheiten, einschließlich offener Position. Sie lassen sich nicht auf reale Märkte übertragen.

Datensatz: Aufwärtsdrift mit Schwankungen · Seed 42 · SMA 5 / 20 · chartkit 0.34.0+6742dd5

Regel und Ausführung

Beide Linien sind einfache gleitende Durchschnitte (SMA). Liegt der kurze am Kerzenschluss über dem langen, gilt für die nächste Kerze Long; liegt er darunter, Short. Bei Gleichheit ist die Zielposition neutral. Die Ausführung erfolgt zum nächsten Eröffnungskurs. Eine Position bleibt bis zur Änderung dieser Bedingung bestehen.

am Schluss von Kerze t:
  Ziel = Vorzeichen(SMA_kurz[t] − SMA_lang[t])
am Beginn von Kerze t+1:
  alte Position trägt die Kurslücke
  Zielposition zum Eröffnungskurs herstellen
  Kosten = |Ziel − alte Position| × Eröffnungskurs × Basispunkte / 10 000
am Schluss von Kerze t+1:
  offene Position zum Schlusskurs bewerten

Gehandelt wird rechnerisch eine Einheit ohne Hebel oder Wiederanlage. Ein Wechsel von Long zu Short zählt als zwei Ausführungen. Das Ergebnis in fiktiven Preiseinheiten enthält abgeschlossene und offene Wertänderungen. Am Ende wird eine offene Position weiter zum Schlusskurs bewertet; eine zusätzliche Schließung wird nicht unterstellt. Der Rückgang ist der größte Verlust gegenüber einem zuvor erreichten Ergebnisstand, gemessen an Kerzenschlüssen und ausgehend von null.

Die Kosten gelten je Ausführung als pauschaler Satz auf den Kurswert. Spread, Slippage und Finanzierung werden nicht einzeln modelliert. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozent. Die ersten 40 Kerzen dienen als Vorlauf; der simulierte Handel beginnt mit Kerze 41. Eine Kerze steht modellhaft für vier Stunden, sechs Kerzen für einen fiktiven Tag, ohne Börsenkalender.

Eigene Entscheidungen

Die Arbeitsweise „Eigene Entscheidungen“ beginnt mit einer neutralen Position. Long, Short oder Neutral wird für das nächste Open vorgemerkt. Eine neue Auswahl ersetzt die bisherige Vormerkung, solange noch keine weitere Kerze abgespielt wurde. Neutral schließt eine bestehende Position. Die Einheit und das Kostenmodell entsprechen dem automatischen Regelvergleich.

Die Übung läuft nur vorwärts. Zeitregler, Sprung zum nächsten Positionswechsel und Gesamtauswertung sind dabei gesperrt. „Neu beginnen“ oder eine Änderung der Einstellungen setzt Positionen und Journal zurück. Das Journal zeigt ausgeführte Wechsel; eine Vormerkung erscheint dort erst nach der Ausführung. Die Übung wird nicht gespeichert.

Rückblick und Vorwärtslauf

„Gesamten Verlauf auswerten“ öffnet den Rückblick über die vollständige Reihe. „Neu beginnen“ startet denselben Ablauf mit derselben Regel erneut. Die Schleife der automatischen Regeln setzt Position und Ergebnis nach jedem Durchlauf zurück. Ein erneuter Durchlauf ist keine unabhängige Bestätigung: Kursfolge und Regel bleiben identisch.

Auch im schrittweisen Modus liegen die synthetischen Daten technisch bereits vor. Die Berechnung verwendet für jeden Zustand ausschließlich den bis dahin bekannten Ausschnitt; dargestellt werden höchstens 60 abgeschlossene Kerzen. Die Skala folgt diesem Ausschnitt. Ein realer Vorwärtstest würde vorab festgelegte Regeln und später eintreffende, zuvor unbekannte Daten benötigen.

Die Reihen sind mit festgehaltenem Seed konstruiert. Die Beschriftung „Drift“ beschreibt den Generator, keine garantierte Richtung jeder Kerze. Ein Ergebnis auf diesen Reihen erklärt die Rechenmechanik; daraus folgt keine Aussage über die Eignung auf realen Märkten.

Passende Kapitel