vwap

Rolling Volume Weighted Average Price with sigma bands and slope

Mit den Standardparametern gerechnet

Rolling Volume Weighted Average Price with sigma bands and slope auf einer konstruierten, aufwärts laufenden Kursreihe, über dem Kurs gezeichnet.

Datensatz: trend_auf180 Bars mit Wertchartkit v0.2.0+a6ae0ac

Standardparameter

slope_lookback: 20
window: 390

Gezeichnete Reihen

Hauptwertvalue
lower_1sigmalower_1sigma
lower_2sigmalower_2sigma
upper_1sigmaupper_1sigma

Anwendbarkeit – VWAP

Warum das so ist

Braucht: braucht echten Umsatz · empfindlich gegenüber Session

IrreführendKassa-Index – die Serie hat kein Volumen; ein Index ist ein berechneter Wert — Volumen-Referenz wäre Future oder ETF.
IrreführendCFD beim Broker – zeigt Update-Häufigkeit, nicht Umsatz. Extreme sind anbieterspezifisch, eine Auszeichnung ist nicht übertragbar.
IrreführendFX-Spot (Major) – zeigt Update-Häufigkeit, nicht Umsatz. Extreme sind anbieterspezifisch, eine Auszeichnung ist nicht übertragbar.
AnwendbarIndex-Future – Die Serie erfüllt alle Anforderungen dieses Indikators.
AnwendbarVerketteter Future (b-adj) – Die Serie erfüllt alle Anforderungen dieses Indikators.
AnwendbarAktie, bereinigt – Die Serie erfüllt alle Anforderungen dieses Indikators.
AnwendbarIlliquider Nebenwert – Die Serie erfüllt alle Anforderungen dieses Indikators.
AnwendbarRohstoff, verkettet – Die Serie erfüllt alle Anforderungen dieses Indikators.
AnwendbarKonstruierte Kursreihe – Die Serie erfüllt alle Anforderungen dieses Indikators.

Wo das erklärt wird

Rechnet mit diesem IndikatorVWAP und Anchored VWAPBerechnung des volumengewichteten Durchschnittspreises und der Einfluss des gewählten Startpunkts.

Die Abbildung hier ist ein Beleg, keine Erklärung – sie zeigt ein Ergebnis auf einer Reihe. Was gemessen wird und wo die Grenzen liegen, steht in VWAP und Anchored VWAP.